Tên ban đầu của Sadao là Changlun, có nghĩa 'cú rơi của một con voi' trong tiếng Mã Lai. Huyện này đã từng thuộc Changlun, dưới quyền của lãnh chúa Mã Lai vương quốc Hồi giáo Kedah.

Khi Anh quốc và Xiêm La ký kết hiệp ước Anh-Xiêm năm 1909, khu vực Changlun được chia thành hai phần:

• Thị xã chính biên giới Changlun ở huyện Kubang Pasu, bang Kedah thuộc Malaysia;
• Phần kia của Changlun thuộc Xiêm La và đổi tên thành tambon Chang Lon.

Tambon Chang Lon chính thức được nâng cấp thành huyện năm 1917 và đã từng được đổi tên thành Sadao.